Банк России опубликовал в конце 2024 года доработанные по итогам обсуждения c рынком подходы к оценке банками кредитного риска. Изменения вступят в силу, предположительно, в III–IV кварталах 2025 года и будут способствовать ограничению рисков, а также снижению нагрузки на банки там, где она была избыточной.

По резервам, в частности:

• будет конкретизирован закрытый перечень официальных документов для оценки доходов заемщика-физлица. Если такие документы отсутствуют, ссуды величиной до 200 тыс. рублей банки смогут включать в портфель однородных ссуд, но с формированием повышенного резерва;
• будет введен повышенный резерв по ипотечным кредитам, платеж по которым растет быстрее 20% в год, а общий срок льготного периода превышает 3 года. Норма поможет защитить заемщиков, которые не всегда осознают риски резкого увеличения платежа, а также охладит интерес банков к подобным схемам, которые приводят к завышению цены квартиры относительно реального рыночного уровня.

В части нормативов достаточности капитала:

• все банки с универсальной лицензией перейдут на финализированный подход как более риск-чувствительный. Это повысит качество оценки рисков по сектору и выровняет регуляторное поле для участников рынка;
• повышаются требования к заемщикам инвестиционного класса (риск-вес 65%), чтобы в эту категорию попадали только высоконадежные компании, — национальный рейтинг заемщика или его материнской компании должен быть не ниже «А» и оценка собственной кредитоспособности не ниже «ВВВ+»;
• перестанут действовать пониженные риск-веса для малого и среднего предпринимательства (МСП) с кредитной задолженностью более 8 млрд рублей, так как по факту это крупные компании (холдинги, проектные компании застройщиков), лишь формально соответствующие критериям МСП;
• риск-веса по ипотеке будут актуализированы с учетом статистики дефолтов и станут одинаковыми для договоров долевого участия и ипотеки на готовое жилье.

Завершена работа над отчетом по итогам обсуждения концепции регулирования рисков концентрации, которая была представлена летом. В материале намечены дальнейшие действия по доработке регулирования, а также указаны сроки его внедрения.

Подробнее читайте в «Обзоре банковского регулирования» за IV квартал 2024 года.